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日本初!米国株式S&P500ESG ETF上場

昨今、環境や社会問題、ガバナンスへの取り組みを評価して投資先を選ぶ「ESG投資」が広がっています。2021年3月31日、NEXT FUNDSより新たに、日本初の「S&P500ESG指数」への連動を目指すETFが上場します。

商品概要

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※2021年3月29日時点

ETFを利用した米国株式ESG投資の増加

米国株ESG関連ETFの残高は5年前の2015年と比較すると35倍に急増しており、ESG投資への意識の高まりがうかがえます。

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※米国株ESGETFは米国籍のみ
(出所)ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

<対象指標>S&P500ESG指数のご紹介

指数の特徴

■米国株の幅広いセクターをカバーする時価総額加重指数
■S&P 500指数と同等のパフォーマンスの提供と同様のセクターウェイトの維持が目標。
■S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス ESGスコア※を基に構成銘柄を決定。

※数値化された企業のサステナビリティへの取り組み状況と包括的なESGパフォーマンス評価のデータに基づいて算出

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※2021年1月末時点
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータ等より野村アセットマネジメント作成

 

S&P500とS&P500ESGのセクターウェイト比較

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※2021年1月末時点
※業種はGICS分類による。四捨五入により100%とならない場合があります。
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータ等より野村アセットマネジメント作成

指数構築プロセスの概要

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※※S&P DJI ESGスコアは、SAM(2020年1月にS&PグローバルがRobecoSAMのESG Ratings and Benchmarking事業を買収)のコーポレート・サステナビリティ評価(CSA)を通じて収集されたデータを用いて算出される
MSA(Media and Stakeholder Analysis):メディア・利害関係者分析
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータ等より野村アセットマネジメント作成

指数のパフォーマンス

S&P500 ESG指数は、過去10年、5年、3年のいずれもS&P500指数をアウトパフォームしています。また、トラッキング・エラーはどの期間でも1%程度です。

S&P500 ESG指数とS&P500の累積パフォーマンス(円ベース)

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期間:2010年4月末~2021年1月末、月次
トータルリターン指数を利用。為替レートはTTMを用いて円換算したもの。
(出所)S&P Dow Jones Indices LLC、 Bloombergのデータを基に野村アセットマネジメント作成


年率換算リターンとリスク

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期間:2010年末~2020年末、月次
トータルリターン指数を利用。為替レートはTTMを用いて円換算したもの。月次リターンを用いて算出。
トラッキング・エラー:ファンドの超過収益率(アクティブリターン)の標準偏差
(出所)S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に野村アセットマネジメント作成

ご投資家の皆様へ

近年、世界中でESG(環境・社会・ガバナンス)に着目した投資が増加しています。日本でも、多くの企業でESGが標準の価値観となり、注目と資金が集まる領域になりつつあります。パフォーマンスへの影響を抑えつつESGの要素を組み込みたいとお考えの投資家の皆様に、(2635)NF・米国株式S&P500ESG ETFをご活用頂ければ幸いです。

>対象指標の算出要領
S&P500ESG指数(円換算)

(ご参考)米国株式投資がさらに低コスト&手軽に!

 

使用している指数等の著作権等について

S&P 500 ESG指数の著作権等について S&P 500 ESG指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®は、Standard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 ESG指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

(2021年3月作成)

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